Les options sur contrats à terme, ainsi que les marges sur contrats à terme, sont régies par la bourse au moyen d'un algorithme de calcul connu sous le nom de marge SPAN. Le système SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) est une méthodologie très sophistiquée qui calcule les exigences en matière de garantie de bonne fin en analysant les hypothèses de pratiquement n'importe quel scénario de marché. Pour plus d'informations sur SPAN et son fonctionnement, veuillez consulter le site web du CME Group. Outre les fourchettes d'analyse des marchés boursiers, nous envisagerons davantage de scénarios intégrant des mouvements extrêmes du sous-jacent. En conséquence, il se peut que nous ayons besoin d'une marge supérieure à celle exigée par la bourse pour les options à découvert afin de tenir compte du risque inhérent à un mouvement extrême du marché. Vous pouvez consulter les exigences de marge projetées sur un certain ordre d'option ou de contrat à terme que vous envisagez avant de soumettre l'ordre en créant l'ordre dans notre plateforme de négociation et en utilisant le menu de clic droit pour "Vérifier la marge" avant de transmettre.Veuillez consulter la page Web du MEXEM pour la liste des exigences de marge pour les contrats à terme.Veuillez noter : Les taux de marge dans un compte de marge IRA peuvent atteindre ou dépasser trois fois l'exigence de marge pour les contrats à terme au jour le jour imposée dans un compte de marge non IRA. Les comptes en espèces et les comptes IRA (en espèces et avec marge) ne bénéficient pas de taux de marge intrajournalière : Quand la marge intrajournalière pour les contrats à terme devient-elle une marge au jour le jour ?